01
Фиксированный капитал
Выделите определённую сумму. Позиции масштабируются под неё независимо от размера счёта лидера.
Социальная торговля
Следуйте решениям, а не маркетинговым заявлениям.
На ORBITRA ONE™ репутация стратегии восстанавливается на основе подписанных записей стратегии и исполнения — истории результатов, просадки, плеча, оборота и вместимости, — чтобы вы могли проверить, что на самом деле произошло, прежде чем распределять капитал.
- Подписанные записи
- Реальные исполнения
- Личные жёсткие стопы
- Раскрытые конфликты интересов
Найти, распределить, проверить
Три шага, каждый подтверждён записями.
Рейтинги, распределение капитала и история результатов основаны на тех же доказательствах, что и само исполнение.
- 01ПоискРанжирование по профилю доходности, просадке, вместимости и верификации.
- 02РаспределениеФиксированный капитал, целевая волатильность, бюджет риска или пропорциональное копирование.
- 03ПроверкаПроверка комиссий, проскальзывания, реальных исполнений и происхождения модели.
Три связанных этапа. «Найти» ранжирует стратегии по профилю доходности, максимальной просадке, риск-скорректированной доходности, вместимости, рыночному режиму и статусу верификации. «Распределить» превращает выбор в позиции через фиксированный капитал, целевую волатильность, бюджет риска или пропорциональное копирование, с дополнительными личными исключениями и жёсткими стопами. «Проверить» раскрывает историю за любым результатом: изменения версий, комиссии, проскальзывание, реальные исполнения, происхождение модели и конфликты интересов.
Найти
Ранжирование по риску, а не только по доходности.
Каждый параметр рейтинга рассчитывается по записям, а не по заявлениям об этих записях.
- Профиль доходности
- Как доходность формировалась во времени: её размер, стабильность и зависимость от небольшого числа сделок.
- Максимальная просадка
- Самый глубокий зафиксированный убыток от пика до дна и время, потребовавшееся на восстановление.
- Риск-скорректированная доходность
- Доходность, измеренная относительно волатильности и просадки, — так плечо не может скрыть риск.
- Вместимость
- Сколько капитала может принять стратегия, прежде чем её собственные заявки начнут ухудшать качество её исполнений.
- Рыночный режим
- Условия, в которых были достигнуты результаты, — трендовые, боковые, волатильные или спокойные.
- Статус верификации
- Получены ли результаты из подписанного исполнения на реальном капитале, бумажной торговли или бэктестов — с явной маркировкой, без смешивания.
Распределить
Определяйте объём каждой копии на своих условиях.
Выберите, как решения лидера превращаются в ваши позиции. Ваши исключения и жёсткие стопы действуют в любом режиме.
02
Целевая волатильность
Экспозиция подстраивается так, чтобы копия соответствовала выбранному вами уровню волатильности при изменении условий.
03
Бюджет риска
Задайте максимальный риск, который может использовать копия, измеряемый Aegis. По мере расходования бюджета позиции уменьшаются.
04
Пропорциональное копирование
Отражайте позиции лидера пропорционально соотношению вашего капитала к его капиталу.
Личные ограничения
Ваши лимиты важнее лимитов лидера.
Скопированные позиции попадают в ваш собственный портфель и ваш собственный риск-граф Aegis. Лидер решает, чем торговать; вы решаете, какая часть этого доходит до вас, на каких рынках и до какого уровня убытка.
Жёсткие стопы проверяются до того, как заявка попадает в книгу заявок, и завершают копирование при достижении вашего лимита. На быстрых рынках цена всё же может пройти сквозь любой стоп, поэтому определяйте объём каждого распределения с учётом этого.
- Исключение рынков, инструментов или уровней плеча
- Лимиты убытков по каждому лидеру и по всем копиям в совокупности
- Плечо, ограниченное ниже плеча лидера
- Автоматическая пауза при изменении версии стратегии
- Остановка копирования одной командой
AEGIS
Единый граф рисков
Выберите измерение риска
Обеспечение · Волатильность · Ликвидность · Концентрация · Корреляция · Контрагент
Использованная маржа
Расстояние до ликвидации
Проверить
Изучите полную историю.
Каждое число в рейтинге ведёт к доказательствам, на основе которых оно получено.
01
Изменения версий
Каждое изменение логики или параметров и момент его вступления в силу.
02
Комиссии
Все комиссии, взимаемые с подписчиков, включая комиссию за результат, показываются до распределения капитала.
03
Проскальзывание
Разница между ожидаемой и исполненной ценой — как для лидера, так и для подписчиков.
04
Реальные исполнения
Подписанные записи исполнения ApexMatch, позволяющие восстановить любой результат по каждому исполнению.
05
Происхождение модели
Какие версии модели и данных привели к каждому решению, если задействован ИИ.
06
Конфликты интересов
Связи, стимулы и позиции, которые могли бы повлиять на решения лидера.
Прошлые результаты — это факт, а не прогноз.
Прошлые или смоделированные результаты не предсказывают будущие результаты. Скопированная стратегия несёт рыночный риск оригинала, а также проскальзывание между исполнениями лидера и вашими. Доступ зависит от юрисдикции и критериев допуска; см. ИИ и автоматизированная торговля.
Откуда берутся записи
Источник записей.
Распределяйте капитал на основе доказательств.
Находите, распределяйте и проверяйте из того же портфеля, которым торгуете.