01
固定資本
一定額を投入します。リーダーのアカウントの規模にかかわらず、ポジションはその額に応じて調整されます。
ソーシャルトレード
宣伝文句ではなく、判断そのものをフォローする。
ORBITRA ONE™では、戦略の評価は署名付きの戦略記録と約定記録――パフォーマンスの履歴、ドローダウン、レバレッジ、回転率、容量――から再構築されます。配分する前に、実際に何が起きたかを確認できます。
- 署名付き記録
- 実際の約定
- 個人のハードストップ
- 開示される利益相反
発見、配分、検証
記録に支えられた、三つの段階。
順位付け、配分、実績はいずれも、約定そのものと同じ証拠に基づいています。
- 01発見リターン特性、ドローダウン、容量、検証状況で順位付け。
- 02配分固定資本、ボラティリティ目標、リスク予算、比例コピーのいずれかを選択。
- 03検証手数料、スリッページ、実際の約定、モデルの履歴を確認。
つながり合う三つの段階。発見では、リターン特性、最大ドローダウン、リスク調整後のパフォーマンス、容量、市場のレジーム、検証状況によって戦略を順位付けする。配分では、固定資本、ボラティリティ目標、リスク予算、比例コピーのいずれかを通じて選択をポジションに変え、個人の除外設定とハードストップをさらに適用する。検証では、バージョンの変更、手数料、スリッページ、実際の約定、モデルの系譜、利益相反といった、結果の背後にある記録を開く。
発見
リターンだけでなく、リスクでも順位付け。
すべての順位付けの軸は、それについての主張ではなく、記録から算出されます。
- リターン特性
- リターンが時間をかけてどのように得られたか。その規模、一貫性、少数の取引への依存度。
- 最大ドローダウン
- 記録上最も深いピークからの下落と、回復にかかった期間。
- リスク調整後のパフォーマンス
- ボラティリティとドローダウンに対して測定されたリターン。レバレッジでリスクを隠すことはできません。
- 容量
- 自身の注文が約定の質を低下させ始める前に、戦略が吸収できる資本の量。
- 市場のレジーム
- 結果の背後にある市場環境。トレンド、レンジ、高ボラティリティ、あるいは平穏。
- 検証状況
- 結果が署名付きの実資本による約定、ペーパートレード、バックテストのいずれから得られたか。明示され、混在させることはありません。
配分
自身の条件で、コピーの規模を決める。
リーダーの判断が、どのようにご自身のポジションになるかを選択します。除外設定とハードストップは、どのモードでも適用されます。
02
ボラティリティ目標
状況が変化する中で、コピーが選択したボラティリティ水準を追随するように、エクスポージャーが調整されます。
03
リスク予算
コピーが使用できる最大のリスクを、Aegisの測定に基づいて設定します。予算が埋まるにつれてポジションは縮小します。
04
比例コピー
リーダーの配分に対するご自身の配分の比率に応じて、そのポジションを反映します。
個人の管理機能
ご自身の上限が、リーダーの上限に優先する。
コピーされたポジションは、ご自身のポートフォリオと、ご自身のAegisリスクグラフに反映されます。何を取引するかはリーダーが決めますが、それがどれだけ、どの市場で、どの損失まで自分に及ぶかはご自身が決めます。
ハードストップは、注文がオーダーブックに届く前に確認され、設定した上限に達するとコピーを終了します。急変する市場ではストップを超えて動くことがあるため、その点を踏まえて配分の規模を決めてください。
- 市場、商品、レバレッジ水準の除外
- リーダーごと、およびすべてのコピーを通じた損失上限
- リーダー自身のレバレッジ以下に制限
- 戦略のバージョンが変わると自動的に一時停止
- 一つの命令でコピーを停止
AEGIS
統合リスクグラフ
リスクの軸を選択してください
担保 · ボラティリティ · 流動性 · 集中度 · 相関 · カウンターパーティ
使用中の証拠金
清算までの余裕
検証
完全な記録を確認する。
リーダーボード上のすべての数値は、それを生み出した証拠にリンクしています。
01
バージョンの変更
ロジックまたはパラメーターへのすべての変更と、それが適用された時点。
02
手数料
フォロワーに課されるすべての手数料。成功報酬を含め、配分する前に表示されます。
03
スリッページ
意図した価格と実際に約定した価格の差。リーダーとフォロワーの双方について。
04
実際の約定
署名付きのApexMatch約定記録により、どの結果も約定ごとに再構築できます。
05
モデルの系譜
AIが関与する場合、各判断を生成したモデルとデータのバージョン。
06
利益相反
リーダーの判断に影響を与える可能性のある関係、インセンティブ、ポジション。
過去の実績は記録であり、予測ではない。
過去の実績やシミュレーション結果は、将来の結果を予測するものではありません。コピーされた戦略は、元の戦略と同じ市場リスクを負い、さらにリーダーの約定とご自身の約定との間のスリッページが加わります。利用は法域と適格性によります。AIと自動取引に関する開示をご覧ください。