01
固定资金
投入固定金额。无论领导者账户规模如何，持仓都会按此金额进行调整。
发现、分配、核验
三个步骤，每一步均有记录支持。
排名、资金分配与业绩记录，均依据与执行本身相同的证据。
- 01发现按收益特征、回撤、容量与验证状态排序。
- 02分配固定资金、波动率目标、风险预算或按比例跟单。
- 03核验查验费用、滑点、真实成交与模型来源。
三个相互连接的阶段。发现阶段依据收益特征、最大回撤、风险调整后收益、容量、市场状态与验证状态对策略排名。分配阶段通过固定资金、波动率目标、风险预算或按比例跟单，将选择转化为持仓，并叠加个人排除规则与硬性止损。核验阶段则展开任何结果背后的记录：版本变更、费用、滑点、真实成交、模型来源与利益冲突。
发现
不仅按收益排名，也按风险排名。
每个排名维度均基于记录计算得出，而非基于关于这些记录的宣传说法。
- 收益特征
- 收益随时间产生的方式：规模、稳定性，以及对少数交易的依赖程度。
- 最大回撤
- 记录中从峰值到谷值的最大亏损幅度，以及恢复所需的时间。
- 风险调整后收益
- 相对波动率与回撤衡量的收益，使杠杆无法掩盖风险。
- 容量
- 该策略在自身订单开始影响成交质量之前，能够容纳的资金规模。
- 市场状态
- 结果背后的市场条件——趋势、区间震荡、剧烈波动或平静。
- 验证状态
- 结果来自已签名的真实资金执行、模拟交易还是回测——均分类标注，绝不混合呈现。
分配
按您自己的方式确定每笔跟单的规模。
选择领导者的决策如何转化为您的持仓。您的排除规则与硬性止损在每种模式下均适用。
02
波动率目标
敞口会随市况变化自动调整，使跟单的波动率水平与您所选定的目标保持一致。
03
风险预算
设定该笔跟单可使用的最大风险额度，由 Aegis 计量。随着预算耗尽，持仓将相应缩减。
04
按比例跟单
依据您的资金相对于领导者资金的比例，等比例镜像领导者的持仓。
个人控制机制
您的限额优先于领导者的限额。
被跟单的持仓进入您自己的投资组合与您自己的 Aegis 风险图谱。领导者决定交易什么；您决定其中多少会传导给您、涉及哪些市场，以及可承受的最大亏损。
硬性止损会在订单进入订单簿前完成检查，并在触及您的限额时终止跟单。行情剧烈波动时仍可能穿越任何止损位，请在设定每笔资金分配时将此纳入考量。
- 排除特定市场、工具或杠杆水平
- 针对单个领导者及全部跟单的亏损限额
- 杠杆上限低于领导者自身的杠杆
- 策略版本变更时自动暂停
- 一条指令即可停止跟单
AEGIS
统一风险图谱
选择一个风险维度
抵押品 · 波动率 · 流动性 · 集中度 · 相关性 · 交易对手
已用保证金
强平距离
核验
查验完整记录。
排行榜上的每一个数字都可追溯至产生该数字的证据。
01
版本变更
逻辑或参数的每一次变更，及其生效的具体时刻。
02
费用
向跟随者收取的全部费用，包括业绩报酬，在您分配资金前即可查看。
03
滑点
领导者与跟随者预期价格与实际成交价格之间的差距。
04
真实成交
已签名的 ApexMatch 执行记录，使任何结果都可逐笔成交地还原重建。
05
模型来源
当涉及 AI 时，说明是哪个模型与数据版本产生了每项决策。
06
利益冲突
可能影响领导者决策的关系、激励与持仓状况。
过往业绩只是记录，并非预测。
历史或模拟表现并不能预测未来结果。跟单策略承担原策略的市场风险，此外还存在领导者与您本人成交之间的滑点。使用权限取决于司法管辖区与资格条件；参见自动化与 AI 辅助交易披露。