能力
期货产品体系
- 01
到期日历
按周、按月与按季度到期的定期合约均列入公开日历，每个展期日期均提前可知。
- 02
事件合约
按特定事件的既定结果结算的合约，在许可的范围内，解析来源与规则于上线时即确定。
- 03
价差订单簿
日历价差与跨品种价差作为单一工具交易。两条腿同步执行，网络内部不产生分腿风险。
- 04
结算方式
实物、现金与代币化结算，按合约声明，并在下单前显示于委托单上。
- 05
大宗交易与 RFQ
通过大宗交易与询价（RFQ）流程协商成交规模，并纳入与场内交易相同的保证金图谱清算。
- 06
曲线工具
基差分析、展期工具与曲线可视化，展示持有成本、期限结构与跨到期日展期的成本。
生命周期
从上线到最终结算
- 01
上线
标的、到期日、合约规模、结算方式与参考来源在开始交易前即已确定。
- 02
下单
单边、价差或 RFQ 请求连同价格与规模限制一并签名提交。
- 03
交易前风控
Aegis 将该订单与期货、期权及现货敞口一并评估，并识别价差对冲效应。
- 04
撮合
ApexMatch 按价格优先、时间优先原则为单边与价差订单簿成交；价差的各条腿同时成交或全部不成交。
- 05
标记
仓位按 Prism 参考价格标记，变动部分通过清算增量结算。
- 06
展期
展期工具将敞口以一笔日历价差订单的形式转移至更远的到期日。
- 07
结算
到期时，合约按最终结算价以现金、实物交割或代币形式完成结算。
核心
- 市价单
- 限价单
- 止损单
- 止损限价单
- 只做挂单
- 只减仓
进阶
- OCO
- 括号单
- 跟踪止损单
- 冰山单
- 挂钩单
算法
- TWAP
- VWAP
- POV
- 实施缺口
机构
- RFQ
- 大宗交易
- 篮子单
- 条件价差单