Перейти к содержимому
ORBITRAONE

Рынки · Бессрочные контракты

Бессрочные контракты, спроектированные для контроля.

Экспозиция с плечом без даты экспирации и с полностью прозрачной механикой риска. Фандинг, маржа, ликвидация и работа страхового механизма видны до сделки, а не обнаруживаются после начала стресса.

Иллюстрация: Линия маркировочной цены движется вокруг индекса, пока потоки фандинга чередуются между длинными и короткими позициями; затенённая полоса показывает расстояние до ликвидации до открытия позиции.

Обзор

Непрерывная экспозиция, привязанная к индексу

Бессрочный контракт не имеет даты экспирации. Его цену вблизи базового рынка удерживает фандинг: периодические платежи между держателями длинных и коротких позиций, размер которых определяется базисом между контрактом и его индексом. Когда контракт торгуется выше индекса, лонги платят шортам; когда ниже — шорты платят лонгам.

На ORBITRA ONE™ индекс формируется на основе данных Prism — подписанного рыночного состояния с оценкой достоверности. Платежи по фандингу и изменения маржи рассчитывает тот же клиринговый механизм, который фиксирует каждую сделку, а Aegis моделирует каждую позицию до её открытия — поэтому механика, которая обычно проявляется только на быстром рынке, видна прямо в заявке.

Возможности

Встроено в каждый бессрочный контракт

  1. 01

    Маркировка по индексу

    Маржа и нереализованный P&L рассчитываются от маркировочной цены, производной от индекса Prism, а не от цены последней сделки, — поэтому единичная сделка в тонкой книге заявок не сдвигает маржу сама по себе.

  2. 02

    Фандинг по базису индекса

    Фандинг рассчитывается по опубликованной формуле на основе премии или дисконта контракта к его индексу. Прогнозная ставка и предполагаемый платёж отображаются до подтверждения заявки.

  3. 03

    Моделирование маржи

    Начальная маржа, поддерживающая маржа и цена ликвидации рассчитываются для портфеля после сделки и пересчитываются при каждом изменении объёма или плеча.

  4. 04

    Приемлемое обеспечение

    Кросс- и портфельная маржа принимают приемлемые активы с публикуемыми дисконтами, поэтому капитал не оказывается заблокированным в одном активе.

  5. 05

    Обзор позиции

    Цена входа и маркировочная цена, реализованный и нереализованный P&L, накопленный фандинг и дистанция до ликвидации обновляются при каждом переходе состояния.

  6. 06

    Атомарный клиринг

    Каждая сделка, платёж по фандингу и изменение маржи записываются как атомарный переход состояния и обретают финальность в рамках QSE.

Жизненный цикл

Жизненный цикл сделки по бессрочному контракту

  1. 01

    Заявка

    Намерение и ограничения подписываются одновременно: сторона, объём, плечо, режим маржи и ценовые границы.

  2. 02

    Проверка риска

    Aegis моделирует маржу, дистанцию до ликвидации и прогнозный фандинг, отклоняя любую заявку, превышающую лимит маржи или политики.

  3. 03

    Сопоставление

    ApexMatch исполняет заявку по приоритету цены и времени; условия «пост-онли» и «только на уменьшение» контролируются ядром системы.

  4. 04

    Позиция

    P&L в реальном времени следует за маркировочной ценой, а дистанция до ликвидации пересчитывается при её изменении.

  5. 05

    Фандинг

    На каждом интервале фандинга платежи проходят между лонгами и шортами исходя из базиса к индексу.

  6. 06

    Закрытие

    Закрывающая сделка, реализованный P&L и освобождённая маржа рассчитываются с формированием подписанного подтверждения.

Защита

Маржа и ликвидация, определённые заранее

Плечо увеличивает не только прибыль, но и убытки. Эти правила определяют, что происходит при сокращении маржи, и каждое из них видно до сделки.

  • 01

    Изолированная маржа

    Ограничивает риск в рамках отдельной позиции. Убыточная изолированная позиция может использовать только маржу, выделенную ей.

  • 02

    Кросс-маржа

    Распределяет приемлемое обеспечение между позициями, поэтому нереализованная прибыль по одной позиции может поддерживать маржу по другой.

  • 03

    Портфельная маржа

    Учитывает взаимозачёт риска между бессрочными контрактами, фьючерсами, опционами и спотовыми позициями в рамках опубликованных параметров.

  • 04

    Частичная ликвидация

    Снижает экспозицию до полного закрытия. Позиция сокращается поэтапно для восстановления поддерживающей маржи, а не закрывается одной сделкой.

  • 05

    Каскад страхового покрытия

    Поглощение убытков по заданным правилам. Страховой фонд покрывает убытки сверх собственного обеспечения позиции в соответствии с опубликованными правилами.

  • 06

    Прозрачность ADL

    Видимая очерёдность и условия. Если потребуется автоматический делеверидж (ADL), место каждой позиции в очереди показывается заранее.

Типы заявок

Типы заявок для бессрочных контрактов

«Только на уменьшение» не позволяет закрывающей заявке развернуть позицию в противоположную сторону. Все типы описаны на странице исполнение.

Базовые

  • Рыночная
  • Лимитная
  • Стоп
  • Стоп-лимит
  • Пост-онли
  • Только на уменьшение

Расширенные

  • OCO
  • Брекет
  • Трейлинг-стоп
  • Айсберг
  • Скрытая
  • Привязанная

Алгоритмические

  • TWAP
  • VWAP
  • POV
  • Цена прибытия
  • Поиск ликвидности

Институциональные

  • RFQ
  • Блок
  • Межсчётная
  • Условный спред

Спецификации

Спецификации

Контракт
Бессрочный контракт без даты экспирации, маркируется по индексу Prism
Режимы маржи
Изолированная, кросс- и портфельная маржа
Фандинг
Периодические платежи между лонгами и шортами, размер которых определяется базисом контракта к индексу
Ликвидация
Сначала частичная ликвидация, затем каскад страхового покрытия; ADL — только при опубликованных условиях
Расчёты
Сделки, фандинг и изменения маржи записываются атомарно и обретают финальность в QSE
Подтверждение
Подписанная запись по каждой сделке, платежу фандинга и этапу ликвидации

Бессрочные контракты — это продукты с плечом, доступные не во всех юрисдикциях и не для всех счетов. Подробности — на страницах раскрытие рисков торговли и плеча и юрисдикции.