01
Удостоверения VaultID
Проверяемые удостоверения для института, его пользователей и агентов, раскрывающие только те атрибуты, которые требует рынок или эмитент. См. VaultID.
Институтам
Институциональность по построению.
Брокерам, фондам, казначействам и маркетмейкерам нужно больше, чем книга заявок. ORBITRA ONE™ даёт каждой обязанности своё разрешение, каждому действию — свою подписанную запись, а каждой системе — исполнению, хранению, риску и отчётности — детерминированный интерфейс.
- FIX и нативные API
- Согласование двумя лицами
- Подпись MPC и HSM
- Независимые средства отключения
Архитектура контроля
Шесть областей контроля. Один след подписанных записей.
Каждый институциональный контроль записывается в тот же подписанный журнал, что и сделки, которыми он управляет, поэтому торговля, риск, операции и комплаенс видят одну версию событий.
01Исполнение
- FIX и нативные API
- Шлюзы, готовые к колокации
- Копии отчётов о сделках и TCA
02Управление
- Ролевые разрешения
- Согласование двумя лицами
- Правила в виде кода
03Операции
- Субсчета
- Правила комиссий и рибейтов
- Экспорт для сверки
Расчётное ядро
04Риск
- Лимиты в реальном времени
- API стресс-тестов и сценариев
- Независимые средства отключения
05Хранение
- Подписание MPC и HSM
- Связи с квалифицированными кастодианами
- Управление выводом средств
06Комплаенс
- Удостоверения VaultID
- Рыночный надзор
- Контроль юрисдикций
Шесть групп контроля окружают единое детерминированное ядро, охватывая в сумме восемнадцать институциональных средств контроля. Исполнение: FIX и нативные API, региональные и готовые к колокации шлюзы, копии отчётов о сделках и анализ торговых издержек. Управление: ролевой доступ, согласование двумя лицами, правила в виде кода. Операции: субсчета, правила комиссий и рибейтов, экспорт данных для сверки. Риск: лимиты в реальном времени, API стресс-тестов и сценариев, независимые средства отключения. Хранение: схемы подписи MPC и HSM, точки интеграции с квалифицированным хранением, управление выводом средств. Комплаенс: удостоверения VaultID, рыночный надзор, контроль юрисдикций.
Исполнение
Подключение для профессионального потока заявок.
- FIX и нативные API
- Отраслевой стандарт подключения FIX наряду с нативными API, с идентичной семантикой заявок, лимитами и записями об исполнении независимо от используемого интерфейса.
- Региональные шлюзы
- Точки входа рядом с участниками рынка проверяют подписи и присваивают заявкам временную метку до справедливой последовательности.
- Шлюзы, готовые к колокации
- Архитектура шлюзов, подготовленная для колокационного подключения, по тем же правилам последовательности, что и для любого другого участника.
- Копии отчётов о сделках
- Независимая копия отчётов об исполнении в реальном времени для систем риска, операций и комплаенса.
- Анализ торговых издержек
- Исполнения оцениваются относительно цены на момент подачи, интервальных и бенчмарк-цен, рассчитанных на основе собственных подписанных записей движка.
Настройка сессии, форматы сообщений и руководства по интеграции описаны в документации для разработчиков.
Управление и операции
Обязанности разделены, политики версионированы, книги сверены.
- УправлениеРолевой доступ
- Роли для торговли, риска, операций и просмотра — каждая ограничена определёнными счетами, субсчетами, рынками и действиями.
- УправлениеСогласование двумя лицами
- Вывод средств, изменение лимитов, правки политик и новые разрешения агентов могут требовать подтверждения вторым уполномоченным лицом, прежде чем вступить в силу.
- УправлениеПравила в виде кода
- Лимиты, белые списки и правила согласования — это версионированные, машиночитаемые политики, применяемые протоколом, с полной историей изменений.
- ОперацииСубсчета
- Разделяйте стратегии, деск и клиентские потоки по субсчетам с собственной маржой, лимитами и разрешениями.
- ОперацииПравила комиссий и рибейтов
- Тарифы комиссий и рибейты мейкеров настраиваются по уровню счёта и применяются детерминированно в клиринге.
- ОперацииЭкспорт данных для сверки
- Сделки, позиции, балансы, комиссии и фандинг в согласованных форматах экспорта, привязанных к подписанным записям.
Риск
Лимиты, которые действуют до возникновения экспозиции.
Лимиты в реальном времени по номиналу, размеру позиции, частоте заявок и убыткам оценивает Aegis до сопоставления — для каждого счёта, субсчёта, API-ключа и агента.
API стресс-тестов и сценариев прогоняют заданные вами шоки на текущем графе портфеля. Средства отключения находятся в зоне ответственности риск-функции, независимо от торговли: одно действие отменяет открытые заявки, блокирует новые и отзывает разрешения API и агентов.
- Лимиты до сделки для каждого счёта, субсчёта, ключа и агента
- Программные стресс-тесты с пользовательскими сценариями
- Средства отключения, независимые от торгового деска
- Подписанная запись каждого изменения лимита и каждого вмешательства
AEGIS
Единый граф рисков
Выберите измерение риска
Обеспечение · Волатильность · Ликвидность · Концентрация · Корреляция · Контрагент
Использованная маржа
Расстояние до ликвидации
Хранение
Ключи и вывод средств под контролем.
- Схемы подписи MPC
- Полномочия на подпись разделены между независимыми долями ключа, поэтому ни одна сторона или устройство не может переместить активы самостоятельно.
- Схемы подписи HSM
- Ключи создаются и используются внутри аппаратных модулей безопасности, а политики подписи применяются на уровне модуля.
- Точки интеграции с квалифицированным хранением
- Интерфейсы для квалифицированных кастодианов, позволяющие держать активы, подтверждать балансы и высвобождать обеспечение по согласованным правилам.
- Управление выводом средств
- Белые списки адресов назначения, временные задержки, лимиты скорости и кворумы согласования, применяемые до того, как активы покинут хранение.
Условия хранения выбираются индивидуально для каждого счёта. Полную модель управления ключами и безопасности активов см. в разделе безопасность.
Комплаенс
Критерии допуска и надзор внутри протокола.
02
Рыночный надзор
Мониторинг схем манипулирования, таких как спуфинг, лэйеринг и притворные сделки, по всем рынкам — с оповещениями и учётом кейсов.
03
Контроль юрисдикций
Доступ к продуктам и рынкам определяется удостоверениями института и обеспечивается до начала торговли, а не проверяется постфактум.
Комплексная проверка
Изучите архитектуру, стоящую за контролем.
- ApexMatchДетерминированное сопоставление, справедливая последовательность и поток подписанных записей за каждым исполнением.
- AegisГраф рисков портфеля, методология маржи и каскад страхового покрытия.
- VaultIDУдостоверения идентичности, критериев допуска и разрешений для институтов, пользователей и агентов.
- БезопасностьМногоуровневая защита ключей, протокола, приложений, рынков и операций.
- ДокументацияСправочники по API и руководства по интеграции для систем торговли, риска и отчётности.
- AML, KYC и санкцииКак организованы скрининг, критерии допуска и обязанности по приёму клиентов.
Институциональный запрос
Связаться с институциональной командой
Расскажите нам о вашем институте, вашей роли и возможностях, которые вы хотите оценить. Пожалуйста, не отправляйте через эту форму документы, удостоверяющие личность, учётные данные или ключи.
- 01Институциональная команда рассматривает каждый запрос и отвечает на вашу рабочую почту.
- 02Ваши потребности сопоставляются с возможностями исполнения, хранения, риска и отчётности.
- 03При необходимости технические обсуждения охватывают подключение по API и FIX, а также интеграцию с вашими текущими системами контроля.
- 04Требования по критериям допуска и приёму клиентов разъясняются до любого шага по открытию счёта.