하나의 포트폴리오. 하나의 그래프. 하나의 판정.

포트폴리오를 중심에 두고 그 주위에 담보, 변동성, 유동성, 집중도, 상관관계, 거래상대방이라는 여섯 가지 위험 차원이 배치된 방사형 익스포저 그래프입니다. 한 차원에 포인터를 올리거나 초점을 맞추면, 담보 헤어컷 확대나 변동성 급등 같은 변화가 중심의 사용된 증거금과 청산까지의 거리로 어떻게 전달되는지 보여줍니다.

1. 01

   매핑

   포지션, 담보 잔고, 미체결 주문, 에이전트 권한, 보호 정책이 계정 그래프의 노드가 됩니다. 엣지는 상관관계, 담보 헤어컷, 거래상대방 연결을 나타냅니다.

2. 02

   사전 검토

   확정 전에, 제안된 주문이 그래프의 복사본에 적용됩니다. 사용된 증거금, 청산까지의 거리, 집중도, 그리고 해당 주문이 영향을 미칠 정책이 주문 티켓으로 반환됩니다.

3. 03

   게이트

   시퀀싱된 주문이 ApexMatch에 도달하면, Aegis는 현재 상태를 기준으로 이를 다시 동기적으로 평가합니다. 사전 검토는 참고용이며, 게이트가 최종 권한을 가집니다. 한도를 위반하면 그 이유와 함께 거부됩니다.

4. 04

   실시간 반영

   Prism이 업데이트될 때마다 영향을 받는 노드만 다시 가격을 매깁니다. 익스포저, 스트레스 결과, 담보 품질은 포트폴리오 전체를 다시 계산하지 않고도 최신 상태를 유지합니다.

5. 05

   보호

   스톱 주문, 헤지, 서킷 브레이커, 에이전트 긴급 중지는 각 정책이 정의한 조건에서 작동합니다. 유지 증거금이 소진된 이후가 아니라 그 전에 작동합니다.

6. 06

   복구

   유지 증거금이 위반되면, 부분 청산이 계정의 사전 계산된 경로를 따라 증거금이 회복될 때까지 익스포저를 줄입니다. 계정의 담보를 초과하는 손실은 보험기금 워터폴을 따르며, 자동 디레버리징(ADL)은 사전에 공개된 조건에서만 적용됩니다.

• 안전 거부 게이트주문을 평가할 수 없는 경우, 즉 입력값이 없거나, 알 수 없는 상품이거나, 오래된 마크 가격인 경우 그 주문은 거부됩니다. 불확실성이 승인으로 이어지는 경우는 없습니다.
• 신뢰도를 고려한 청산신뢰도가 낮은 마크 가격만으로는 청산이 발생하지 않습니다. 해당 시장의 서킷 브레이커 정책이 먼저 적용되므로, 하나의 잘못된 가격 기록이 포지션을 정리하지 않습니다.
• 재실행 가능한 판정위험 매개변수는 버전이 관리되는 상태입니다. 모든 마진콜, 거부, 청산은 해당 전이 시점에 적용되었던 정확한 매개변수와 입력값으로 재실행할 수 있습니다.
• 한도가 정해진 복구부분 청산이 먼저 이루어지고, 보험기금 워터폴이 그 다음이며, 자동 디레버리징이 마지막입니다. 모든 계정은 ADL 순위에서 자신의 위치와 이를 작동시키는 조건을 확인할 수 있습니다.
• 독립적인 긴급 중지 통제에이전트 긴급 중지와 기관용 긴급 중지 통제는 주문 입력과는 별도의 경로로 작동합니다. 에이전트를 정지시키면 그 권한과 대기 주문이 철회되며, 포지션은 계정의 보호 정책 아래 그대로 유지됩니다.

트레이더 및 사용자

주문을 확정하기 전에 그 결과를 확인할 수 있으며, 계정을 보호하거나 정리하는 규칙을 미리 볼 수 있습니다. 부분 청산은 익스포저를 한 번에 정리하지 않고 단계적으로 줄입니다.

기관

실시간 한도, 스트레스 및 시나리오 API, 독립적인 긴급 중지 통제가 하나의 엔진에서 작동합니다. 결정론적 판정은 모델 검증, 위험관리위원회, 사고 후 검토를 위해 재실행할 수 있습니다.

개발자

거래 전 시뮬레이션, 청산까지의 거리, 시나리오 결과는 NexusSDK를 통해 호출 가능한 기본 기능으로 제공되므로, 애플리케이션은 자체 증거금 엔진을 구축하지 않고도 실제 포트폴리오 위험을 보여줄 수 있습니다.

• ApexMatch결정론적 네이티브 주문 매칭 엔진.
• Cortex정책의 제약을 받는 AI 트레이딩 계층.
• Prism신뢰할 수 있는 시장 데이터를 위한 오라클 메시.
• AlphaStack각 수익 활동을 뒷받침하는 가치 원장.